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金融评论 CSSCI南大核心期刊 北大核心期刊

文献量:2009

影响因子:0.824

复合影响因子:1.30

主管单位:中国社会科学院

国内刊号:11-5865/F

创刊时间:2009

主办单位:中国社会科学院金...

出版地方:北京

发行周期:双月刊

国际刊号:1674-7690

邮发代号:2-340

业务类型:期刊征订

杂志订阅:全年订价:¥ 210.00 起订时间:

学术服务: 下单时间: 1-3个月     影响因子:1.30

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金融评论杂志社简介

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《金融评论杂志》注重性、学术性,努力做到风格清新、雅俗共赏。创刊于金融评论年,经新闻总署批准公开发行的专业性学术期刊,CN:11-5865/F。创刊以来一直是各种金融信息交流的重要平台。

金融评论杂志栏目设置

原创性的理论 经验性的经济及金融论文

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金融评论杂志文章特色

1、《金融评论》来稿要求论点明确、数据可靠、逻辑严密、文字精炼,每篇论文必须包括题目、作者姓名、作者单位、单位所在地及邮政编码、摘要和关键词、正文、参考文献和第一作者及通讯作者(一般为导师)简介(包括姓名、性别、职称、出生年月、所获学位、目前主要从事的工作和研究方向),在文稿的首页地脚处注明论文属何项目、何基金(编号)资助,没有的不注明。

2、《金融评论》论文摘要尽量写成报道性文摘,包括目的、方法、结果、结论4方面内容(100字左右),应具有独立性与自含性,关键词选择贴近文义的规范性单词或组合词(3~5个)。

3、《金融评论》稿件正文各部分标题用中文数字一、二、三、等编号,次标题用中文数字(一)、(二)、(三)等编号,再次级标题用阿拉伯数字1、2、3等编号。

4、文中的图、表应有自明性。图片不超过2幅,图像要清晰,层次要分明。

5、参考文献的著录格式采用顺序编码制,请按文中出现的先后顺序编号。所引文献必须是作者直接阅读参考过的、最主要的、公开出版文献。未公开发表的、且很有必要引用的,请采用脚注方式标明,参考文献不少于3条。

金融评论杂志数据统计

年度被引次数报告
年度参考文献报告

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2009年本刊引用参考文献出版年

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

对应的参考文献数

3 1 3 5 2 3 1 1 0 0

累积百分比

0.15 0.2 0.35 0.6 0.7 0.85 0.9 0.95 0.95 0.95

2010年本刊引用参考文献出版年

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

对应的参考文献数

11 35 44 37 47 56 56 41 38 24

累积百分比

0.0253 0.106 0.2074 0.2926 0.4009 0.53 0.659 0.7535 0.841 0.8963

2011年本刊引用参考文献出版年

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

对应的参考文献数

7 38 60 53 47 54 51 27 22 23

累积百分比

0.0165 0.1061 0.2476 0.3726 0.4835 0.6108 0.7311 0.7948 0.8467 0.9009

2012年本刊引用参考文献出版年

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

对应的参考文献数

15 55 58 63 53 41 39 31 16 18

累积百分比

0.0341 0.1591 0.2909 0.4341 0.5545 0.6477 0.7364 0.8068 0.8432 0.8841

2013年本刊引用参考文献出版年

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

对应的参考文献数

12 58 70 48 55 50 32 34 36 20

累积百分比

0.025 0.1458 0.2917 0.3917 0.5062 0.6104 0.6771 0.7479 0.8229 0.8646

2014年本刊引用参考文献出版年

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

对应的参考文献数

19 19 36 31 45 37 16 26 34 20

累积百分比

0.0537 0.1073 0.209 0.2966 0.4237 0.5282 0.5734 0.6469 0.7429 0.7994

2015年本刊引用参考文献出版年

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

对应的参考文献数

7 46 55 52 53 37 50 33 19 32

累积百分比

0.0152 0.1152 0.2348 0.3478 0.463 0.5435 0.6522 0.7239 0.7652 0.8348

2016年本刊引用参考文献出版年

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

对应的参考文献数

8 36 64 47 63 51 62 47 26 27

累积百分比

0.0154 0.0848 0.2081 0.2987 0.42 0.5183 0.6378 0.7283 0.7784 0.8304

2017年本刊引用参考文献出版年

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

对应的参考文献数

9 52 50 75 54 54 34 35 33 19

累积百分比

0.0165 0.1121 0.204 0.3419 0.4412 0.5404 0.6029 0.6673 0.7279 0.7629

2018年本刊引用参考文献出版年

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

对应的参考文献数

11 49 66 70 52 33 47 30 24 28

累积百分比

0.0217 0.1181 0.248 0.3858 0.4882 0.5531 0.6457 0.7047 0.752 0.8071
金融评论杂志影响因子
金融评论杂志发文量
金融评论杂志总被引频次

金融评论杂志文摘收录

  • 货币周期与资产定价:基于中国的实证研究

    作者:马勇; 何顺 期刊:《金融评论》 2019年第02期

    本文通过构造货币状况指数,对货币周期和资产定价之间的关系进行了实证研究,并在此基础上探讨了不同行业的资产定价对货币周期的敏感性问题。实证结果表明:(1)货币周期因子对股票收益率具有显著影响,且引入货币周期因子后的扩展Fama-French模型具有更强的解释力,表明货币周期确实对资产定价具有重要影响;(2)货币周期对股票收益率具有“顺周期性”的影响,即股票组合的超额收益率随着货币周期的扩张而上升,随着货币周期的紧缩而下降,且这种影响在“流动性过剩”和“流动性不足”的时期更加明显;(3)货币周期与Fama-French传统三因子之间存在着普遍的交互效应。本文的实证分析结果表明宏观货币周期的变化会显著影响资产定价,这也为关注货币周期和股票市场稳定的政策实践提供了部分理论依据。

  • 实体经济债务究竟如何影响金融体系稳定?——理论机制和解释框架

    作者:朱太辉 期刊:《金融评论》 2019年第02期

    近年来,我国实体经济高债务与金融体系高风险并存,实体经济高杠杆已成为当前我国宏观金融脆弱性的总根源。这背后有待深入研究的问题是,实体经济债务究竟如何影响金融体系稳定?本文首先通过梳理分析了“金融不稳定假说”“债务-通货紧缩理论”“金融加速器理论”“资产负债表衰退理论”等经典理论,探析了实体经济的债务扩张、债务收缩、债务供给和债务需求影响金融体系稳定的理论机制和具体路径。在此基础上,本文尝试构建了一个实体经济债务影响金融体系稳定的债务周期解释框架,统筹考虑了实体经济债务的扩张时间(周期波长)、增长速度(周期波幅)、结构变化对金融体系稳定的影响。本文研究的政策启示是,实体经济去杠杆和金融体系防风险具有内在统一性,关键在于优化资金的配置结构和提高债务的利用效率。

  • 国际大宗商品价格波动对中国通货膨胀影响的实证研究

    作者:谭小芬; 邵涵 期刊:《金融评论》 2019年第02期

    本文使用国际大宗商品价格总指数及其四种分类指数分别与国内物价指数构建VAR模型,结果表明:(1)不同大宗商品对PPI和CPI的影响存在差异。国际大宗商品指数与国际工业品价格指数对PPI的影响最大,国际食品价格指数对CPI的影响最大;(2)在2008年国际金融危机后,国际大宗商品冲击对PPI、CPI的传导更加通畅,国际大宗商品对PPI的影响大小、持续时间仍远大于CPI,对CPI的累计影响不到PPI的四分之一;(3)工业品购进价格指数和PPI一样,能显著受到国际大宗商品价格的影响,食品零售价格指数和农产品价格指数和CPI一样,受自身价格惯性影响最大,受国际大宗商品价格影响相对较小。因此应密切关注国际大宗商品价格变动趋势,加快人民币汇率制度改革,完善要素市场定价机制,在通货膨胀监测中关注PPI的变化。

  • 经济不确定性、金融化与大宗商品价格协同性

    作者:李沛然; 李奇霖; 宋佳馨 期刊:《金融评论》 2019年第02期

    文选取1991年1月至2017年6月能源、金属与农产品三个板块的23种大宗商品月度价格数据,采用DCC-MGARCH模型,计算两两商品对价格间的动态条件相关系数以度量大宗商品间的价格协同性。研究发现:(1)经济不确定性可通过影响商品市场投机交易者的投资决策,从金融渠道对于大宗商品价格产生冲击,从而促进大宗商品价格的协同运动;(2)经济不确定性对于大宗商品价格协同性的作用效果受大宗商品金融化程度的影响,伴随商品市场金融化程度的上升,经济不确定性对于大宗商品间的价格协同具有更加显著的正向冲击作用。

  • 产融结合与企业创新——基于央企控股上市公司的经验证据

    作者:陈美; 夏卓秀 期刊:《金融评论》 2019年第02期

    本文基于内部资本市场理论,结合手工收集的2007-2017年中央企业集团产融结合数据,实证检验了央企集团产融结合对其下属上市公司创新活动的影响及其作用机理。实证研究发现:央企集团成立财务公司或金融投资平台实施产融结合能够显著促进公司创新投入和创新产出;内部控制质量较好的公司,产融结合对创新的促进作用更加显著;在货币政策紧缩时期,产融结合对创新的促进作用更显著。本文研究证实了产融结合对企业创新活动的积极影响,并进一步探究了产融结合的影响机理,为央企产融结合实践提供了经验证据。

  • 衍生金融工具、套期会计与股价崩盘风险——基于A股金融类上市公司的实证研究

    作者:冯晓晴; 王德宏; 宋建波 期刊:《金融评论》 2019年第02期

    本文采用手工收集的2007-2016年沪深A股金融业上市公司衍生金融工具使用情况数据,检验衍生金融工具交易行为对股价崩盘风险的影响,以及衍生金融工具采用的会计处理方法在其中的作用。研究发现,衍生金融工具的使用提高了股价崩盘风险,在控制了内生性等问题后,该结论仍然成立;对衍生金融工具交易采用套期会计处理方法可以降低股价崩盘风险。因此,为防范衍生金融工具可能引发的金融风险,监管部门可鼓励公司对衍生金融工具交易采用套期会计处理方法。

  • 关于长周期的文献综述

    作者:胡志浩; 宋国凯 期刊:《金融评论》 2019年第02期

    20世纪20年代,康德拉季耶夫奠基性地提出了经济长波周期理论,因此长波又被命名为“康德拉季耶夫周期”,也称“康波周期”。但学术界关于经济长周期并没有一个明确的定义,只是指出重要经济变量会呈现以40-60年为周期的重复波动。并且通过对长周期研究可以发现,长波周期已不再是一个单纯的经济问题,其必然涉及到包括经济在内的社会结构等诸多范式的调整。虽然关于长周期的研究主要集中在经验分析的层面,但随着研究的深入,长周期和其他周期之间的关系,长周期在国别之间的协动性等问题也引起了关注。虽然长周期尚未进入经济学研究的主流,但经济周期分析中增加长周期的视角,对于理解经济的周期波动仍然具有重要参考价值。

金融评论杂志成交记录
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2020-09-02 22:27:40 1324461** ¥ 210.00 1 金融评论
2020-08-17 20:05:41 1380603** ¥ 210.00 1 金融评论
2019-07-14 23:32:29 9121984** ¥ 210.00 1 金融评论
2019-07-11 11:41:02 1509897** ¥ 210.00 1 金融评论
2019-04-13 21:51:32 1339024** ¥ 210.00 1 金融评论
2018-09-15 12:15:37 1581745** ¥ 210.00 1 金融评论

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